因子数据下载

from xtquant import xtdata

xtdata.download_metatable_data() # 更新因子列表

metainfo = xtdata.get_metatable_list() # 获取因子对照字典，结构是{英文因子表名:中文因子表名}

metainfo_rev = {v:k for k,v in metainfo.items()} # 转置使结构变为{中文因子表名:英文因子表名}

zn_factor_name = "质量类因子" 

xtdata.download_history_data('XXXXXX.XX', metainfo_rev[zn_factor_name], '', '', incrementally=False) # 下载质量类因子数据

因子数据获取

在python中获取

import pandas as pd
import os
path = "{安装目录}\\datadir\\EP"

factor_name = "{factor_name}"

data_file = os.path.join(path,factor_name + "_Xdat2","data.fe")

factor_data = pd.read_feather(data_file)

print(factor_data)

在因子公式中获取

factor_type := '{因子分类}';
factor_name := '{因子名称}';

// 获取当前标的的因子值
factor_value :=EXTDATA2(factor_type,factor_name,'');

// 获取当前品种在该因子中的正序排名
factor_rank := EXTDATARANK2(factor_type,factor_name,'',0)

// 获取当前品种在该因子中,指定板块范围的正序排名
factor_rank := EXTDATABLOCKRANK2(factor_type,factor_name,'',0,'SW1农林牧渔')

成长因子

• 表名: factor_growth

参数	因子名称	因子说明
fin_cash_flow_growth	筹资活动产生的现金流量净额增长率	反映公司通过筹资活动（如发行股票、债券等）获得的现金流量净额的增长率，体现融资能力的提升。
net_profit_growth_parent	归属母公司股东的净利润增长率	表明公司净利润中归属母公司股东部分的增长速度，是衡量公司核心盈利能力的重要指标。
net_assets_growth	净资产增长率	显示公司净资产（总资产减去总负债）的增长率，反映公司的资本积累和财务健康状况。
total_profit_growth	利润总额增长率	表示公司总利润的增长率，涵盖主营业务利润和非主营业务利润，是公司整体盈利能力的标志。

基础因子

• 表名: factor_base_derivative

参数	因子名称	因子说明
fin_exp_ttm	财务费用TTM	公司在最近十二个月内（TTM）的财务费用总额，包括利息支出等。
total_rev_ttm	营业总收入TTM	最近十二个月内公司的营业总收入，包括主营业务收入和其它业务收入。
admin_exp_ttm	管理费用TTM	公司在最近十二个月内管理活动所产生的费用总额。
net_profit_attr_shr_ttm	归属于母公司股东的净利润TTM	最近十二个月内归属于母公司股东的净利润总额。
net_profit_ttm	净利润TTM	公司在最近十二个月内的净利润总额。
op_rev_ttm	营业收入TTM	公司在最近十二个月内的主营业务收入总额。
op_cost_ttm	营业成本TTM	公司在最近十二个月内的主营业务成本总额。
op_profit_ttm	营业利润TTM	公司在最近十二个月内的营业利润，即营业收入减去营业成本和期间费用后的利润。
non_op_inc_ttm	营业外收入TTM	公司在最近十二个月内与主营业务无关的收入总额。
non_op_exp_ttm	营业外支出TTM	公司在最近十二个月内与主营业务无关的支出总额。
non_op_net_inc_ttm	营业外收支净额TTM	公司在最近十二个月内营业外收入减去营业外支出的净额。
total_profit_ttm	利润总额TTM	公司在最近十二个月内的总利润，包括营业利润和非营业利润。
net_debt	净债务	公司的总负债减去其现金和现金等价物的余额。
ret_earnings	留存收益	公司在最近十二个月内累积的未分配利润。
net_wc	净运营资本	公司的流动资产减去流动负债，反映公司短期偿债能力。
fin_cash_flow_ttm	筹资活动现金流量净额TTM	最近十二个月内公司通过筹资活动产生的现金流量净额，包括借款、发行股票等活动。
op_cash_flow_ttm	经营活动现金流量净额TTM
impair_loss_ttm	资产减值损失TTM	最近十二个月内公司因资产价值下降而确认的损失总额。
cf_mv_ratio	现金流市值比	公司的经营现金流与市值的比例，反映公司现金流的充足度以及市场对其价值的评估是否合理。
circ_market_value	流通市值	公司已发行在外且可自由交易的股票的总市值。

每股因子

• 表名: factor_metrics

参数	因子名称	因子说明
total_mv	总市值	公司的总市值除以其总股本，反映每股的市场价值。
op_cash_flow_ps	每股经营活动产生的现金流量净额	公司经营活动产生的现金流量净额除以总股本，反映每股的现金生成能力。
net_assets_ps	每股净资产	公司的净资产除以总股本，反映每股拥有的资产净值。
ret_earnings_ps	每股留存收益	公司累积的未分配利润除以总股本，反映每股积累的未分配利润。
eps_ttm	每股收益TTM	公司最近十二个月（TTM）的净利润除以总股本，反映每股的盈利水平。
undist_profit_ps	每股未分配利润	公司未分配利润除以总股本，反映每股可供分配的利润。
cash_equiv_ps	每股现金及现金等价物余额	公司持有的现金及现金等价物除以总股本，反映每股的现金持有量。
op_profit_ps_ttm	每股营业利润TTM	公司最近十二个月（TTM）的营业利润除以总股本，反映每股的营业盈利能力。
op_revenue_ps	每股营业收入	公司的营业收入除以总股本，反映每股的销售收入。
op_revenue_ps_ttm	每股营业收入TTM	公司最近十二个月（TTM）的营业收入除以总股本，反映每股的销售收入水平。
total_op_revenue_ps	每股营业总收入	公司的营业总收入除以总股本，反映每股的总销售收入。
pb_ratio	市净率	公司的股价除以每股净资产，反映市场对公司每股净资产的估值倍数。
cap_reserve_ps	每股资本公积金	公司的资本公积金除以总股本，反映每股的资本公积水平，资本公积金通常用于转增股本或弥补亏损。

质量因子

• 表名: factor_quality

参数	因子名称	因子说明
eq_ratio	产权比率	公司负债总额与股东权益的比率，反映公司的资本结构和财务杠杆程度。
non_curr_assets_ratio	非流动资产比率	非流动资产占总资产的比例，反映公司长期投资的比重。
sh_eq_ratio	股东权益比率	股东权益占总资产的比例，反映公司自有资本的比重。
fin_exp_to_rev_ratio	财务费用与营业总收入之比	财务费用占营业总收入的比例，反映财务成本对收入的影响。
eq_to_fixed_assets_ratio	股东权益与固定资产比率	股东权益与固定资产的比率，反映固定资产的资金来源情况。
op_cash_flow_to_tot_liab_ratio	经营活动产生的现金流量净额与负债合计比率	经营活动现金流量净额与负债总额的比率，反映公司偿还债务的能力。
op_cash_flow_to_rev_ratio	经营活动产生的现金流量净额与营业收入之比	经营活动现金流量净额与营业收入的比率，反映经营现金的效率。
op_cash_flow_to_enterprise_value_ratio_ttm	经营活动产生的现金流量净额与企业价值之比TTM	经营活动现金流量净额与企业价值的比率，反映现金流量对整个企业价值的贡献。
op_cash_flow_growth_rate	经营活动产生的现金流量净额增长率	经营活动现金流量净额的增长率，反映经营现金流的变动趋势。
cash_to_liab_ratio	现金流动负债比	现金及现金等价物与流动负债的比率，反映短期偿债能力。
cash_flow_to_assets_ROA_diff	现金流资产比和资产回报率之差	现金流与资产总额的比率减去资产回报率，反映现金流与资产回报之间的差异。
debt_to_tot_assets_ratio	债务总资产比	总债务与总资产的比率，反映公司的债务负担程度。
lt_debt_to_wc_ratio	长期负债与营运资金比率	长期负债与营运资金（流动资产-流动负债）的比率，反映长期债务对流动性的压力。
lt_debt_to_tot_assets_ratio	长期负债与资产总计之比	长期负债与总资产的比率，反映长期债务在总资产中的比重。
lt_borrowings_to_tot_assets_ratio	长期借款与资产总计之比	长期借款与总资产的比率，反映长期借款对总资产的影响。
tot_asset_cash_recovery_ratio	总资产现金回收率	经营活动现金流入与总资产的比率，反映资产转换成现金的能力。
op_cash_flow_to_net_debt_ratio	经营活动产生现金流量净额与净债务比率	经营活动现金流量净额与净债务的比率，反映偿还净债务的能力。
net_profit_margin_on_sales	销售净利率	净利润与销售收入的比率，反映销售收入转化为净利润的效率。
inventory_turnover_ratio	存货周转率	销售成本与平均存货的比率，反映存货的周转速度。
days_sales_of_inventory	存货周转天数	平均存货转化为销售所需的时间，反映存货的流动性。
net_profit_cash_content	净利润现金含量	经营活动现金流量净额与净利润的比率，反映净利润的质量。
days_sales_outstanding	应收账款周转天数	平均应收账款转化为现金所需的时间，反映应收账款的回收速度。
AR_turnover_ratio	应收账款周转率	营业收入与平均应收账款的比率，反映应收账款的周转速度。
net_profit_after_extra_to_profit_ratio	扣除非经常损益后的净利润与利润总额之比	扣除非经常性损益后的净利润与利润总额的比率，反映主营业务的盈利质量。
admin_exp_to_rev_ratio	管理费用与营业总收入之比	管理费用占营业总收入的比例，反映管理成本的效率。
cash_ratio	现金比率	现金及现金等价物与流动负债的比率，反映即时偿债能力。
curr_assets_turnover_ratio_ttm	流动资产周转率TTM	流动资产与销售收入的比率，反映流动资产的使用效率。
current_ratio	流动比率	流动资产与流动负债的比率，反映短期偿债能力。
tangible_net_worth_to_debt_ratio	有形净值债务率	负债总额与扣除无形资产后的股东权益的比率，反映有形资产的债务负担。
gross_profit_margin_growth_rate	毛利率增长	毛利率的变化率，反映产品盈利能力的变化趋势。
AR_index	应收账款指数	应收账款相对于营业收入的变化率，反映应收账款管理的效率。
sh_eq_turnover_ratio	股东权益周转率	营业收入与股东权益的比率，反映股东权益的周转速度。

动量因子

• 表名: factor_momentum

参数	因子名称	因子说明
aroon_up	Aroon指标上轨，反映价格上升的趋势强度。
aroon_down	Aroon指标下轨	反映价格下降的趋势强度。
bbic	BBI动量	基于多条均线的综合指标，反映价格动量。
bear_power	空头力道	反映市场下跌趋势的力量。
bias5	5日乖离率	反映短期价格偏离均线的程度。
bias10	10日乖离率	反映中期价格偏离均线的程度。
bias20	20日乖离率	反映长期价格偏离均线的程度。
bias60	60日乖离率	反映超长期价格偏离均线的程度。
bull_power	多头力道	反映市场上升趋势的力量。
cci10	10日顺势指标	衡量价格偏离其统计平均值的程度。
cci15	15日顺势指标	衡量价格偏离其统计平均值的程度。
cci20	20日顺势指标	衡量价格偏离其统计平均值的程度。
cci88	88日顺势指标	衡量价格偏离其统计平均值的程度。
cr20	CR指标	反映多空双方力量对比。
mass	梅斯线	反映价格趋势的强度和稳定性。
plrc6	6日收盘价格与日期线性回归系数	反映短期价格趋势。
plrc12	12日收盘价格与日期线性回归系数	反映中期价格趋势。
plrc24	24日收盘价格与日期线性回归系数	反映长期价格趋势。
price1m	当前股价除以过去一个月股价均值再减1	反映近期动量。
price3m	当前股价除以过去三个月股价均值再减1	反映中期动量。
price1y	当前股价除以过去一年股价均值再减1	反映长期动量。
roc12	12日变动速率(Price Rate of Change)	反映价格变化率。
roc120	120日变动速率(Price Rate of Change)	反映价格变化率。
roc6	6日变动速率(Price Rate of Change)	反映价格变化率。
roc60	60日变动速率(Price Rate of Change)	反映价格变化率。
single_day_vpt	单日价量趋势	反映价格和成交量的关系。
single_day_vpt_12	单日价量趋势12均值	反映中期价量趋势的平均。
single_day_vpt_6	单日价量趋势6日均值	反映短期价量趋势的平均。
trix10	10日终极指标TRIX	反映价格变化的加速度。
trix5	5日终极指标TRIX	反映价格变化的加速度。

风险因子

• 表名: factor_risk

参数	因子名称	因子说明
variance20	20日年化收益方差	衡量短期内投资回报的波动程度。
skewness_20	个股收益的20日偏度	反映收益分布的不对称性。
kurtosis_20	个股收益的20日峰度	反映收益分布的尖峭程度或尾部厚度。
sharpe_ratio_20	20日夏普比率	衡量每单位风险所获得的超额回报。
variance60	60日年化收益方差	衡量中期投资回报的波动程度。
skewness_60	个股收益的60日偏度	反映中期收益分布的不对称性。
kurtosis_60	个股收益的60日峰度	反映中期收益分布的尖峭程度或尾部厚度。
sharpe_ratio_60	60日夏普比率	衡量中期每单位风险所获得的超额回报。
variance120	120日年化收益方差	衡量长期投资回报的波动程度。
skewness_120	个股收益的120日偏度	反映长期收益分布的不对称性。
kurtosis_120	个股收益的120日峰度	反映长期收益分布的尖峭程度或尾部厚度。
sharpe_ratio_120	120日夏普比率	衡量长期每单位风险所获得的超额回报。

技术因子

• 表名: factor_technical

参数	因子名称	因子说明
boll_down	下轨线（布林线）指标	反映价格的下限支撑位。
boll_up	上轨线（布林线）指标	反映价格的上限阻力位。
emac5	5日指数移动均线	反映短期价格趋势。
emac10	10日指数移动均线	反映中期价格趋势。
emac12	12日指数移动均线	用于MACD计算。
emac20	20日指数移动均线	反映中长期价格趋势。
emac26	26日指数移动均线	用于MACD计算。
emac120	120日指数移动均线	反映长期价格趋势。
mac5	5日移动均线	反映短期价格趋势。
mac10	10日移动均线	反映中期价格趋势。
mac12	12日移动均线	用于某些技术分析策略。
mac20	20日移动均线	反映中长期价格趋势。
mac26	26日移动均线	用于某些技术分析策略。
mac120	120日移动均线	反映长期价格趋势。
macdc	平滑异同移动平均线	通过比较两条移动均线的差值来预测趋势。
mfi	资金流量指标	衡量资金进出市场的强度。

情绪因子

• 表名: factor_sentiment

参数	因子名称	因子说明
vroc12	12日成交量变动速率	反映成交量变化的速度。
tvma6	6日成交量加权移动均线	反映短期成交量的平均趋势。
vema10	10日成交量指数移动均线	反映中期成交量的平滑趋势。
vol5	5日成交量均值	反映短期平均成交量。
vema12	12日成交量指数移动均线	反映成交量的中期趋势。
tvma20	20日成交量加权移动均线	反映中长期成交量的平均趋势。
davol5	5日成交量偏差	反映成交量与均值的偏离程度。
wvad	威廉变异离散量	反映价格与成交量的同步变化。
mawvad	移动平均威廉变异离散量	反映价格与成交量的平滑同步变化。
vstd10	10日成交量标准差	反映成交量的波动性。
atr14	14日平均真实波幅	反映价格波动的幅度。
vol10	10日成交量均值	反映中期平均成交量。
davol10	10日成交量偏差	反映成交量与均值的偏离程度。
vstd20	20日成交量标准差	反映成交量的波动性。
atr6	6日平均真实波幅	反映短期价格波动的幅度。
vol20	20日成交量均值	反映中长期平均成交量。
davol20	20日成交量偏差	反映成交量与均值的偏离程度。
vdiff	成交量差值	反映成交量的瞬时变化。
vdea	成交量差指数移动平均线	反映成交量差值的平滑趋势。
vmacd	成交量MACD	通过比较不同周期的成交量移动平均线差值来识别买卖信号。
br	买盘力道	反映买盘成交量的强度。
ar	卖盘力道	反映卖盘成交量的强度。
vol60	60日成交量均值	反映长期平均成交量。
vol120	120日成交量均值	反映超长期平均成交量。
vroc6	6日成交量变动速率	反映成交量变化的速度。
tvstd20	20日成交量加权标准差	反映成交量的波动性。
arbr	买卖盘力道比	反映买卖盘强度的对比。
money_flow_20	20日资金流向	反映资金进出市场的趋势。
vema5	5日成交量指数移动均线	反映短期成交量的平滑趋势。
vol240	240日成交量均值	反映极长期平均成交量。
vema26	26日成交量指数移动均线	反映成交量的长期趋势。
vosc	量能震荡指标	反映成交量的波动趋势。
tvstd6	6日成交量加权标准差	反映成交量的短期波动性。
psy	心理线	反映股票上涨天数占比，用以判断市场情绪的超买或超卖状态。