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数据下载

download_history_data - 下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据

提示

QMT提供的行情数据中，基础周期包含 tick 1m 5m 1d，这些是实际用于存储的周期 其他周期为合成周期，以基础周期合成得到

合成周期

  • 15m, 30m, 60m 由5分钟线合成
  • 1w（周线）, 1mon（月线）, 1y（年线） 由日线数据合成

获取合成周期时

  • 如果取历史，需要下载历史的基础周期（如取15m需要下载5m）
  • 如果取实时，可以直接订阅原始周期（如直接订阅15m）

如果同时用到基础周期和合成周期，只需要下载基础周期,例如同时使用5m和15m，因为15m也是由5m合成，所以只需要下载一次5m的数据即可

原型

download_history_data(stockcode,period,startTime,endTime)

释义

下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，格式为'stkcode.market'，例如 '600000.SH'
periodstringK线周期类型，包括:
'tick'：分笔线
'1d'：日线
'1m'：分钟线
'5m'：5分钟线
startTimestring起始时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空
endTimestring结束时间，格式为 "20200101" 或 "20200101093000"，可以为空

返回值

none

示例

# coding:gbk
def init(C):
	download_history_data("000001.SZ","1d","20230101","") # 下载000001.SZ,从20230101至今的日线数据
def handlebar(C):
    return

获取行情数据

该目录下的函数用于获取实时行情,历史行情

ContextInfo.get_market_data_ex - 获取行情数据

注意

  1. 该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据
  2. 关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关在新窗口打开 查看
  3. 除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典在新窗口打开

原型

ContextInfo.get_market_data_ex(
    fields=[], 
    stock_code=[], 
    period='follow', 
    start_time='', 
    end_time='', 
    count=-1, 
    dividend_type='follow', 
    fill_data=True, 
    subscribe=True)

释义

获取实时行情与历史行情数据

参数

名称类型描述
fieldlist数据字段，详情见下方field字段表
stock_listlist合约代码列表
periodstr数据周期，可选字段为:
"tick"
"1m"：1分钟线
"5m"：5分钟线；"15m"：15分钟线；"30m"：30分钟线
"1h"小时线
"1d"：日线
"1w"：周线
"1mon"：月线
"1q"：季线
"1hy"：半年线
"1y"：年线
'l2quote'：Level2行情快照
'l2quoteaux'：Level2行情快照补充
'l2order'：Level2逐笔委托
'l2transaction'：Level2逐笔成交
'l2transactioncount'：Level2大单统计
'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列
start_timestr数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天
end_timestr数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天
countint数据个数
dividend_typestr除权方式,可选值为
'none'：不复权
'front':前复权
'back':后复权
'front_ratio': 等比前复权
'back_ratio': 等比后复权
fill_databool是否填充数据
subscribebool订阅数据开关，默认为True，设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。
  • field字段可选：
field数据类型含义
timeint时间
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
closefloat收盘价
volumefloat成交量
amountfloat成交额
settlefloat今结算
openInterestfloat持仓量
preClosefloat前收盘价
suspendFlagint停牌 1停牌，0 不停牌
  • period周期为tick时，field字段可选:
field数据类型含义
timeint时间
lastPricefloat最新价
lastClosefloat前收盘价
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
closefloat收盘价
volumefloat成交量
amountfloat成交额
settlefloat今结算
openInterestfloat持仓量
stockStatusint停牌 1停牌，0 不停牌

返回值

  • 返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }
  • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields,可参考Bar字段在新窗口打开
  • 各标的对应的DataFrame维度相同、索引相同

示例

# coding:gbk
import pandas as pd
import numpy as np

def init(C):	
	C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]# 指定获取的标的
	C.start_time = "20230901"# 指定获取数据的开始时间
	C.end_time = "20231101"# 指定获取数据的结束时间
	
def handlebar(C):
	# 获取多只股票，多个字段，一条数据
	data1 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d",count = 1)
	# 获取多只股票，多个字段，指定时间数据
	data2 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)
	# 获取多只股票，多个字段，指定时间15m数据
	data3 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)
	# 获取多只股票，指定字段，指定时间15m数据
	data4 = C.get_market_data_ex(["close","open"],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)
	# 获取多只股票，历史tick
	tick = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "tick", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)
	# 获取期货5档盘口tick
	future_lv2_quote = C.get_market_data_ex([],["rb2405.SF","ec2404.INE"], period = "l2quote", count = 1)
	print(data1)
	print(data2["000001.SZ"].tail())
	print(data3)
	print(data4["000001.SZ"])
	print(data4["000001.SZ"].to_csv("your_path")) # 导出文件为csv格式，路径填本机路径
	print(tick["000001.SZ"])
	print(future_lv2_quote)

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据

提示

不能用于回测 只能取最新的分笔，不能取历史分笔

原型

ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义

获取最新分笔数据

参数

名称类型描述
stock_codelist[str]合约代码列表，如['600000.SH','600036.SH']，不指定时为当前主图合约。

返回值 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。该字典数据key值参考tick字段在新窗口打开

示例

# coding:gbk
import pandas as pd
import numpy as np

def init(C):
	C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]
	
def handlebar(C):
	tick = C.get_full_tick(C.stock_list)
	print(tick["510050.SH"])

ContextInfo.subscribe_quote - 订阅行情数据

提示

  1. 该函数属于订阅函数，非VIP用户限制订阅数量

  2. VIP用户支持全推市场指定周期K线

  3. VIP用户权限请参考vip-行情用户优势对比

原型

ContextInfo.subscribe_quote(
    stock_code,
    period='follow',
    dividend_type='follow',
    result_type='',
    callback=None)

释义

订阅行情数据,关于订阅机制请参考运行机制对比在新窗口打开

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，'stkcode.market'，如'600000.SH'
periodstringK线周期类型
dividend_typestring除权方式,可选值为
'none'：不复权
'front':前复权
'back':后复权
'front_ratio': 等比前复权
'back_ratio': 等比后复权
注意：分笔周期返回数据均为不复权
result_typestring返回数据格式,可选范围：<br>'DataFrame'或''（默认）：返回{code:data}，data为pd.DataFrame数据集，index为字符串格式的时间序列，columns为数据字段<br>'dict'：返回{code:{k1:v1,k2:v2,...}}，k为数据字段名，v为字段值<br>'list'：返回{code:{k1:[v1],k2:[v2],...}}，k为数据字段名，v为字段值
callbackfunction指定推送行情的回调函数

返回值

int：订阅号，用于反订阅

示例

# conding = gbk
def call_back(data):
	print(data)
	
def init(C):
	C.subID = C.subscribe_quote("000001.SZ","1d", callback = call_back)
def handlebar(C):
	print("============================")
	print("C.subID: ",C.subID)

ContextInfo.subscribe_whole_quote - 订阅全推数据

提示

ContextInfo.subscribe_whole_quote(code_list,callback=None)

释义

订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种

参数

字段名数据类型解释
code_listlist[str,...]市场代码列表/品种代码列表,如 ['SH','SZ'] 或 ['600000.SH', '000001.SZ']
callbackfunction数据推送回调

返回值int，订阅号，可用ContextInfo.unsubscribe_quote做反订阅

# conding = gbk
def call_back(data):
	print(data)
	
def init(C):
	C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]
	C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list,callback=call_back)
def handlebar(C):
	print("============================")
	print("C.subID: ",C.subID)

ContextInfo.unsubscribe_quote - 反订阅行情数据

原型

ContextInfo.unsubscribe_quote(subId)

释义

反订阅行情数据，配合ContextInfo.subscribe_quote()或ContextInfo.subscribe_whole_quote()使用

参数

字段名数据类型解释
subIdint行情订阅返回的订阅号

示例

# conding = gbk
def call_back(data):
	print(data)
def init(C):
	C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]
	C.subID = C.subscribe_whole_quote(C.stock_list,callback=call_back)

def handlebar(C):
	print("============================")
	print("C.subID: ",C.subID)
	if C.subID > 0:
		C.unsubscribe_quote(C.subID) # 取消行情订阅

subscribe_formula - 订阅模型

原型

subscribe_formula(
   formula_name,stock_code,period
   ,start_time="",end_time="",count=-1
   ,dividend_type="none"
   ,extend_param={}
   ,callback=None)

释义 订阅vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名类型描述
formula_namestr模型名称名
stock_codestr模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH'
periodstrK线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_timestr模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_timestr模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
countint模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_typestr复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_paramdict模型的入参，形如 {'a': 1, '__basket': {}}
__basketdict可选参数，组合模型的股票池权重，形如 {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}

返回值 分两块，

  • subscribe_formula返回模型的订阅号,可用于后续反订阅，失败返回 -1

  • callback:

    • timelist： 数据时间戳
    • outputs：模型的输出值，结构为{变量名:值}

示例

#encoding=gbk
def callback(data):
    print(data)

def init(ContextInfo):
    basket={
       '600000.SH':0.06,
       '000001.SZ':0.01
      }
    argsDict={'a':100,'__basket':basket}
    subID=subscribe_formula(
      '单股模型示范','000300.SH','1d',
      '20240101','20240201',-1,
      "none",
      argsDict,
      callback
   )

unsubscribe_formula - 反订阅模型

原型

unsubscribe_formula(subID)

释义 反订阅模型

参数

字段名类型描述
subIDint模型订阅号

返回值

  • bool:反订阅成功为True，失败为False

示例

#encoding=gbk
def callback(data):
    print(data)

def init(ContextInfo):
    basket={
       '600000.SH':0.06,
       '000001.SZ':0.01
      }
    argsDict={'a':100,'__basket':basket}
    subID=subscribe_formula(
      '单股模型示范','000300.SH','1d',
      '20240101','20240201',-1,
      "none",
      argsDict,
      callback
   )

	unsubscribe_formula(subID)

call_formula - 调用模型

原型

call_formula(formula_name,stock_code,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_param={})

释义 获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名类型描述
formula_namestr模型名称名
stock_codestr模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH'
periodstrK线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_timestr模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_timestr模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
countint模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_typestr复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_paramdict模型的入参,{"模型名:参数名":参数值},例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值}

返回值 返回：dict{ 'dbt':0,#返回数据类型，0:全部历史数据 'timelist':[...],#返回数据时间范围list, 'outputs':{'var1':[...],'var2':[...]}#输出变量名：变量值list }

示例

def handlebar(ContextInfo):
    basket={'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}
    argsDict={'a':100,'__basket':basket}
    modelRet=call_formula('单股模型示范','000300.SH','1d','20240101','20240201',-1,"none",argsDict)
    print(modelRet)

call_formula_batch - 批量调用模型

原型

call_formula_batch(formula_names,stock_codes,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_params=[])

释义 批量获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据

参数

字段名类型描述
formula_nameslist包含要批量运行的模型名
stock_codeslist包含要批量运行的模型主图代码形式'stkcode.market'，如'000300.SH'
periodstrK线周期类型，可选范围：'tick':分笔线，'1d':日线，'1m':分钟线，'3m':三分钟线，'5m':5分钟线，'15m':15分钟线，'30m':30分钟线，'1h':小时线，'1w':周线，'1mon':月线，'1q':季线，'1hy':半年线，'1y':年线
start_timestr模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
end_timestr模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
countint模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
dividend_typestr复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
extend_paramslist包含每个模型的入参,[{"模型名:参数名":参数值}],例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值}

返回值

  • list[dict]
    • dict说明:
      • formula:模型名
      • stock:品种代码
      • argument:参数
      • result:dict参考call_formula返回结果

示例


def handlebar(ContextInfo):
    formulas=['testModel1','testModel2']
    codes=['600000.SH','000001.SZ']
    basket={'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}
    args=[{'a':100,'__basket':basket},{'a':200,'__basket':basket}]
    modelRet=call_formula_batch(formulas,codes,'1d',extend_params=args);
    print(modelRet)

ContextInfo.get_svol - 根据代码获取对应股票的内盘成交量

原型

ContextInfo.get_svol(stockcode)

释义

根据代码获取对应股票的内盘成交量

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回值int:内盘成交量

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_svol('000001.SZ')
	print(data)

ContextInfo.get_bvol - 根据代码获取对应股票的外盘成交量

原型

ContextInfo.get_bvol(stockcode)

释义

根据代码获取对应股票的外盘成交量

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，如 '000001.SZ'，缺省值''，默认为当前图代码

返回值

int:外盘成交量

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_bvol('000001.SZ')
	print(data)

ContextInfo.get_turnover_rate - 获取换手率

提示

使用之前需要下载财务数据(在财务数据下载中)以及日线数据

如果不补充股本数据,将使用最新流通股本计算历史换手率,可能会造成历史换手率不正确

原型

ContextInfo.get_turnover_rate(stock_list,startTime,endTime)

释义

获取换手率

参数

字段名数据类型解释
stock_listlist股票列表，如['600000.SH','000001.SZ']
startTimestring起始时间，如'20170101'
endTimestring结束时间，如'20180101'

返回值

pandas.Dataframe

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_turnover_rate(['000002.SZ'],'20170101','20170301')
	print(data)

ContextInfo.get_longhubang - 获取龙虎榜数据

原型

ContextInfo.get_longhubang(stock_list, startTime, endTime)

释义

获取龙虎榜数据

参数

参数名称类型描述
stock_listlist股票列表，如 ['600000.SH', '600036.SH']
startTimestr起始时间，如 '20170101'
endTimestr结束时间，如 '20180101'

返回值

  • 格式为pandas.DataFrame:
参数名称数据类型描述
reasonstr上榜原因
closefloat收盘价
spreadRatefloat涨跌幅
TurnoverVolunefloat成交量
Turnover_Amountfloat成交金额
buyTraderBoothpandas.DataFrame买方席位
sellTraderBoothpandas.DataFrame卖方席位
  • buyTraderBooth 或 sellTraderBooth 包含字段：
参数名称数据类型描述
traderNamestr交易营业部名称
buyAmountfloat买入金额
buyPercentfloat买入金额占总成交占比
sellAmountfloat卖出金额
sellPercentfloat卖出金额占总成交占比
totalAmountfloat该席位总成交金额
rankint席位排行
directionint买卖方向

示例

# coding:gbk

def init(C):
    return

def handlebar(C):
    print(C.get_longhubang(['000002.SZ'],'20100101','20180101'))

ContextInfo.get_north_finance_change - 获取对应周期的北向数据

原型

ContextInfo.get_north_finance_change(period)

释义

获取对应周期的北向数据

参数

字段名数据类型描述
periodstr数据周期

返回值

  • 根据period返回一个dict，该字典的key值是北向数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向数据的字段类型，其值是对应字段的值。该字典数据key值有：
字段名数据类型描述
hgtNorthBuyMoneyintHGT北向买入资金
hgtNorthSellMoneyintHGT北向卖出资金
hgtSouthBuyMoneyintHGT南向买入资金
hgtSouthSellMoneyintHGT南向卖出资金
sgtNorthBuyMoneyintSGT北向买入资金
sgtNorthSellMoneyintSGT北向卖出资金
sgtSouthBuyMoneyintSGT南向买入资金
sgtSouthSellMoneyintSGT南向卖出资金
hgtNorthNetInFlowintHGT北向资金净流入
hgtNorthBalanceByDayintHGT北向当日资金余额
hgtSouthNetInFlowintHGT南向资金净流入
hgtSouthBalanceByDayintHGT南向当日资金余额
sgtNorthNetInFlowintSGT北向资金净流入
sgtNorthBalanceByDayintSGT北向当日资金余额
sgtSouthNetInFlowintSGT南向资金净流入
sgtSouthBalanceByDayintSGT南向当日资金余额

示例：

# coding = gbk
def init(C):
    return
# 获取市场北向数据
def handlebar(C):
    print(C.get_north_finance_change('1d'))

ContextInfo.get_hkt_details - 获取指定品种的持股明细

原型

ContextInfo.get_hkt_details(stockcode)

释义

获取指定品种的持股明细

参数

参数名称数据类型描述
stockcodestring必须是'stock.market'形式

返回值

  • 根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股明细数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股明细数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：
参数名称数据类型/单位描述
stockCodestr股票代码
ownSharesCompanystr机构名称
ownSharesAmountint持股数量
ownSharesMarketValuefloat持股市值
ownSharesRatiofloat持股数量占比
ownSharesNetBuyfloat净买入金额（当日持股-前一日持股）

示例：

# coding = gbk
def init(C):
    return
def handlebar(C):
    data = C.get_hkt_details('600000.SH')
    print(data)

ContextInfo.get_hkt_statistics - 获取指定品种的持股统计

原型

ContextInfo.get_hkt_statistics(stockcode)

释义

获取指定品种的持股统计

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring必须是'stock.market'形式

返回值

根据stockcode返回一个dict，该字典的key值是北向持股统计数据的时间戳，其值仍然是一个dict，其值的key值是北向持股统计数据的字段类型，其值是对应字段的值，该字典数据key值有：

字段名数据类型解释
stockCodestring股票代码
ownSharesAmountfloat持股数量，单位：股
ownSharesMarketValuefloat持股市值，单位：元
ownSharesRatiofloat持股数量占比，单位：%
ownSharesNetBuyfloat净买入，单位：元，浮点数（当日持股-前一日持股）

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):

	print(C.get_hkt_statistics('600000.SH'))

get_etf_info - 根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据

原型

get_etf_info(stockcode)

释义

根据ETF基金代码获取ETF申赎清单及对应成分股数据,每日盘前更新

参数

字段名数据类型解释
stockcodestringETF基金代码如"510050.SH"

返回值

一个多层嵌套的dict

示例

# coding:gbk
def init(C):
    pass
    
def handlebar(C):
    d = get_etf_info("510050.SH")
    print(d)

get_etf_iopv - 根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值

原型

get_etf_iopv(stockcode)

释义

根据ETF基金代码获取ETF的基金份额参考净值

参数

字段名数据类型解释
stockcodestringETF基金代码如"510050.SH"

返回值

float类型值,IOPV，基金份额参考净值

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	print(get_etf_iopv("510050.SH"))

ContextInfo.get_local_data - 获取本地行情数据【不推荐】

注意

本函数用于仅用于获取本地历史行情数据，使用前请确保已通过download_history_data在新窗口打开下载过历史行情数据

原型

ContextInfo.get_local_data(
    stock_code,
    start_time='',
    end_time='',
    period='1d',
    divid_type='none',
    count=-1)

释义

获取本地行情数据

参数

字段名数据类型解释
stock_codestring默认参数，合约代码格式为 code.market，不指定时为当前图合约
start_timestring默认参数，开始时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
end_timestring默认参数，结束时间，格式同 start_time
periodstring默认参数，K线类型，可选值包括：
'tick'：分笔线（只用于获取'quoter'字段数据）、'realtime': 实时线、'1d'：日线
'md'：多日线、'1m'：1分钟线、'3m'：3分钟线
'5m'：5分钟线、'15m'：15分钟线、'30m'：30分钟线
'mm'：多分钟线、'1h'：小时线、'mh'：多小时线
'1w'：周线、'1mon'：月线、'1q'：季线
'1hy'：半年线、'1y'：年线
dividend_typestring除复权种类，可选值：
'none'：不复权
'front'：向前复权
'back'：向后复权
'front_ratio'：等比向前复权
'back_ratio'：等比向后复权
countint当 count 大于等于0时：
如果指定了 start_time 和 end_time，则以 end_time 为基准向前取 count 条数据；
如果 start_time 和 end_time 缺省，则默认取本地数据最新的 count 条数据；
如果 start_time、end_time 和 count 都缺省时，则默认取本地全部数据。

返回值

返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

  • period='tick'时函数获取分笔数据，valuedict字典数据key值有：
字段数据类型含义
lastPricefloat最新价
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
lastClosefloat前收盘价
amountfloat成交额
volumefloat成交量
pvolumefloat原始成交量
stockStatusint作废 参考openInt
openIntfloat若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openInt字段说明在新窗口打开
lastSettlementPricefloat昨结算价
askPricelist委卖价
bidPricelist委买价
askVollist委卖量
bidVollist委买量
settlementPricefloat今结算价
  • period为其他值时，valuedict字典数据key值有：
字段名数据类型解释
amountfloat成交额
volumefloat成交量
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
closefloat收盘价

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_local_data(stock_code='600000.SH',start_time='20220101',end_time='20220131',period='1d',divid_type='none')
	print(data)

ContextInfo.get_history_data - 获取历史行情数据【不推荐】

警告

  1. 此函数已不推荐使用，推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()在新窗口打开
  2. 此函数使用前需要先通过ContextInfo.set_universe()设定股票池

原型

ContextInfo.get_history_data(
    len, 
    period, 
    field, 
    dividend_type = 0,
    skip_paused = True)

释义

获取历史行情数据

参数

名称类型描述
lenint需获取的历史数据长度
periodstring需获取的历史数据周期，可选值包括：
'tick'：分笔线、 '1d'：日线、 '1m'：1分钟线
'3m'：3分钟线、 '5m'：5分钟线、 '15m'：15分钟线
'30m'：30分钟线、 '1h'：小时线、 '1w'：周线
'1mon'：月线、 '1q'：季线、 '1hy'：半年线
'1y'：年线
fieldstring需获取的历史数据的类型，可选值包括：
'open'：开盘价
'high'：最高价
'low'：最低价
'close'：收盘价
'quoter'：详细报价（结构见 get_market_data 方法）
dividend_typeint默认参数，除复权，默认不复权，可选值包括：
0：不复权
1：向前复权
2：向后复权
3：等比向前复权
4：等比向后复权
skip_pausedbool默认参数，是否停牌填充，默认填充

返回值 一个字典dict结构，key 为 stockcode.market, value 为行情数据 list，list 中第 0 位为最早的价格，第 1 位为次早价格，依次下去。

示例

# coding = gbk
def init(C):
	C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]
	C.set_universe(C.stock_list)

def handlebar(C):
	data = C.get_history_data(2, '1d', 'close')
	print(data)

ContextInfo.get_market_data() - 获取行情数据【不推荐】

提示

推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()在新窗口打开

原型

ContextInfo.get_market_data(
    fields, 
    stock_code = [], 
    start_time = '', 
    end_time = '',
    skip_paused = True, 
    period = 'follow', 
    dividend_type = 'follow', 
    count = -1)

释义

获取行情数据

参数

字段名数据类型解释
fields字段列表可选值包括：
'open': 开
'high': 高
'low': 低
'close': 收
'volume': 成交量
'amount': 成交额
'settle': 结算价
'quoter': 分笔数据（包括历史）
stock_code默认参数，合约代码列表合约格式为 code.market，例如 '600000.SH'，不指定时为当前图合约
start_time默认参数，时间戳开始时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
end_time默认参数，时间戳结束时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101'
skip_paused默认参数，布尔值如何处理停牌数据：
true：如果是停牌股，会自动填充未停牌前的价格作为停牌日的价格
false：停牌数据为 NaN
periodstring需获取的历史数据周期，可选值包括：
'tick'：分笔线、 '1d'：日线、 '1m'：1分钟线
'3m'：3分钟线、 '5m'：5分钟线、 '15m'：15分钟线
'30m'：30分钟线、 '1h'：小时线、 '1w'：周线
'1mon'：月线、 '1q'：季线、 '1hy'：半年线
'1y'：年线
dividend_type默认参数，字符串缺省值为 'none'，除复权，可选值包括：
'none'：不复权
'front'：向前复权
'back'：向后复权
'front_ratio'：等比向前复权
'back_ratio'：等比向后复权
count默认参数，整数缺省值为 -1。当大于等于 0 时，效果与 get_history_data 保持一致
  • count参数设置的几种情况
count 取值时间设置是否生效开始时间和结束时间设置效果
count >= 0生效返回数量取决于开始时间与结束时间和count与结束时间的交集
count = -1生效同时设置开始时间和结束时间，在所设置的时间段内取值
count = -1生效开始时间结束时间都不设置，取当前最新bar的值
count = -1生效只设置开始时间，取所设开始时间到当前时间的值
count = -1生效只设置结束时间，取股票上市第一根 bar 到所设结束时间的值

返回值

  • 返回值根据传入的参数情况，会返回不同类型的结果
count字段数量股票数量时间点返回类型
=-1=1=1=1float
=-1>1=1默认值pandas.Series
>=-1>=1=1>=1pandas.DataFrame(字段数量和时间点不同时为1)
=-1>=1>1默认值pandas.DataFrame
>1=1=1=1pandas.DataFrame
>=-1>=1>1>=1pandas.Panel

示例

# coding = gbk
def init(C):
    C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]
	
def handlebar(C):
    data1 = C.get_market_data(["close"],["000001.SZ"],start_time = "20231106",end_time = "20231106", count = -1) # 返回float值
    data2 = C.get_market_data(["close","open"],["000001.SZ"], count = -1) # 返回pandas.Series
    data3 = C.get_market_data(["close","open"],C.stock_list, count = -1) # 返回pandas.DataFrame
    data4 = C.get_market_data(["open","high", "low", "close"],C.stock_list,count = 20) # 返回pandas.Panel

    print(data1)
    print(data2)
    print(data3)
    print(data4)

获取财务数据

获取财务数据前，请先通过界面端数据管理 - 财务数据下载

财务数据下载

提示

财务数据接口通过读取下载本地的数据取数，使用前需要补充本地数据。除公告日期和报表截止日期为时间戳毫秒格式其他单位为元或 %，数据主要包括资产负债表(ASHAREBALANCESHEET)、利润表（ASHAREINCOME）、现金流量表（ASHARECASHFLOW）、股本表（CAPITALSTRUCTURE）的主要字段数据以及经过计算的主要财务指标数据（PERSHAREINDEX）。建议使用本文档对照表中的英文表名和迅投英文字段，表名不区分大小写。

ContextInfo.get_financial_data - 获取财务数据

财务数据接口有两种用法，入参和返回值不同，具体如下

用法1

原型

ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, enDate, report_type = 'announce_time')

释义

获取财务数据，方法1

参数

字段名类型释义与用例
fieldListList（必须）财报字段列表：['ASHAREBALANCESHEET.fix_assets', '利润表.净利润']
stockListList（必须）股票列表：['600000.SH', '000001.SZ']
startDateStr（必须）开始时间：'20171209'
endDateStr（必须）结束时间：'20171212'
report_typeStr（可选）报表时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，' announce_time' 为按照公告日期取数据

提示

选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别：

报告日期是指财务报告所覆盖的会计时间段，而公告日期是指公司向外界公布该报告的具体时间点

若指定report_type为report_time，则不会考虑财报的公告日期，可能会取到未来数据

若指定report_type为announce_time，则会按财报实际发布日期返回数据，不会取到未来数据

例：

返回值

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围，返回不同的的数据类型。如下：

代码数量时间范围返回类型
=1=1pandas.Series (index = 字段)
=1>1pandas.DataFrame (index = 时间, columns = 字段)
>1=1pandas.DataFrame (index = 代码, columns = 字段)
>1>1pandas.Panel (items = 代码, major_axis = 时间, minor_axis = 字段)

示例

# coding:gbk
def init(C):
  pass

def handlebar(C):

  #取总股本和净利润
  fieldList = ['CAPITALSTRUCTURE.total_capital', '利润表.净利润']   
  stockList = ["000001.SZ","000002.SZ","430017.BJ"]
  startDate = '20171209'
  endDate = '20231204'
  data = C.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate, report_type = 'report_time')
  print(data)

用法2

原型

ContextInfo.get_financial_data(tabname, colname, market, code, report_type = 'report_time', barpos)

与用法 1 可同时使用

释义

获取财务数据，方法2

参数

字段名类型释义与用例
tabnameStr（必须）表名：'ASHAREBALANCESHEET'
colnameStr（必须）字段名：'fix_assets'
marketStr（必须）市场：'SH'
codeStr（必须）代码：'600000'
report_typeStr（可选）报表时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，' announce_time ' 为按照公告日期取数据
barposnumber当前 bar 的索引

返回值

float ：所取字段的数值

示例

# coding:gbk
def init(C):
  pass
	
def handlebar(C):
  index = C.barpos
  data = C.get_financial_data('ASHAREBALANCESHEET', 'fix_assets', 'SH', '600000', index)
  print(data)

ContextInfo.get_raw_financial_data - 获取原始财务数据

提示

取原始财务数据,与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据

原型

ContextInfo.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,startDate,endDate,report_type='announce_time')

释义

取原始财务数据,与get_financial_data相比不填充每个交易日的数据

参数

字段名类型释义与用例
fieldListList（必须）字段列表：例如 ['资产负债表.固定资产','利润表.净利润']
stockListList（必须）股票列表：例如['600000.SH','000001.SZ']
startDateStr（必须）开始时间：例如 '20171209'
endDateStr（必须）结束时间：例如 '20171212'
report_typeStr（可选）时间类型，可缺省，默认是按照数据的公告期为区分取数据，设置为 'report_time' 为按照报告期取数据，可选值:'announce_time','report_time'

返回值

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围，返回不同的的数据类型。如下：

代码数量时间范围返回类型
=1=1pandas.Series (index = 字段)
=1>1pandas.DataFrame (index = 时间, columns = 字段)
>1=1pandas.DataFrame (index = 代码, columns = 字段)
>1>1pandas.Panel (items = 代码, major_axis = 时间, minor_axis = 字段)

示例

#encoding:gbk
'''
获取财务数据
'''
import pandas as pd
import numpy as np
import talib

def to_zw(a):
	'''0.中文价格字符串'''
	import numpy as np
	try:
		header = '' if a > 0 else '-'
		if np.isnan(a):
			return '问题数据'
		if abs(a) < 1000:
			return header + str(int(a)) + "元"
		if abs(a) < 10000:
			return header + str(int(a))[0] + "千"
		if abs(a) < 100000000:
			return header + str(int(a))[:-4] + "万" + str(int(a))[-4] + '千'
		else:
			return header + str(int(a))[:-8] + "亿" + str(int(a))[-8:-4] + '万'
	except:
		print(f"问题数据{a}")
		return '问题数据'


def after_init(C):
	fieldList = ['ASHAREINCOME.net_profit_excl_min_int_inc','ASHAREINCOME.revenue'] # 字段表
	stockList = ['000001.SZ'] # 标的
	a=C.get_raw_financial_data(fieldList,stockList,'20150101','20300101',report_type = 'report_time') # 获取原始财务数据
	# print(a)
	for stock in a:
		for key in a[stock]:
			for t in a[stock][key]:
				print(key, timetag_to_datetime(int(t),'%Y%m%d'), to_zw(a[stock][key][t]))
			print('-' *22)
		print('-' *22)

ContextInfo.get_last_volume - 获取最新流通股本

原型

ContextInfo.get_last_volume(stockcode)

释义

获取最新流通股本

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring标的名称，必须是 'stock.market' 形式

返回值

int类型值,代表流通股本数量

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_last_volume("000001.SZ")
	print(data)

ContextInfo.get_total_share - 获取总股数

原型

ContextInfo.get_total_share(stockcode)

释义

获取总股数

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，缺省值 ''，默认为当前图代码, 如：'600000.SH'

返回值

int:总股数

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_total_share('600000.SH')
	print(data)

财务数据字段表

资产负债表 (ASHAREBALANCESHEET)

中文字段迅投字段
应收利息int_rcv
可供出售金融资产fin_assets_avail_for_sale
持有至到期投资held_to_mty_invest
长期股权投资long_term_eqy_invest
固定资产fix_assets
无形资产intang_assets
递延所得税资产deferred_tax_assets
资产总计tot_assets
交易性金融负债tradable_fin_liab
应付职工薪酬empl_ben_payable
应交税费taxes_surcharges_payable
应付利息int_payable
应付债券bonds_payable
递延所得税负债deferred_tax_liab
负债合计tot_liab
实收资本(或股本)cap_stk
资本公积金cap_rsrv
盈余公积金surplus_rsrv
未分配利润undistributed_profit
归属于母公司股东权益合计tot_shrhldr_eqy_excl_min_int
少数股东权益minority_int
负债和股东权益总计tot_liab_shrhldr_eqy
所有者权益合计total_equity
货币资金cash_equivalents
应收票据bill_receivable
应收账款account_receivable
预付账款advance_payment
其他应收款other_receivable
其他流动资产other_current_assets
流动资产合计total_current_assets
存货inventories
在建工程constru_in_process
工程物资construction_materials
长期待摊费用long_deferred_expense
非流动资产合计total_non_current_assets
短期借款shortterm_loan
应付股利dividend_payable
其他应付款other_payable
一年内到期的非流动负债non_current_liability_in_one_year
其他流动负债other_current_liability
长期应付款longterm_account_payable
应付账款accounts_payable
预收账款advance_peceipts
流动负债合计total_current_liability
应付票据notes_payable
长期借款long_term_loans
专项应付款grants_received
其他非流动负债other_non_current_liabilities
非流动负债合计non_current_liabilities
专项储备specific_reserves
商誉goodwill
报告截止日m_timetag
公告日m_anntime

利润表 (ASHAREINCOME)

中文字段迅投字段
投资收益plus_net_invest_inc
联营企业和合营企业的投资收益incl_inc_invest_assoc_jv_entp
营业税金及附加less_taxes_surcharges_ops
营业总收入revenue
营业总成本total_operating_cost
营业收入revenue_inc
营业成本total_expense
资产减值损失less_impair_loss_assets
营业利润oper_profit
营业外收入plus_non_oper_rev
营业外支出less_non_oper_exp
利润总额tot_profit
所得税inc_tax
净利润net_profit_incl_min_int_inc
归母净利润net_profit_excl_min_int_inc
管理费用less_gerl_admin_exp
销售费用sale_expense
财务费用financial_expense
综合收益总额total_income
归属于少数股东的综合收益总额total_income_minority
公允价值变动收益change_income_fair_value
已赚保费earned_premium
报告截止日m_timetag
公告日m_anntime

现金流量表 (ASHARECASHFLOW)

中文字段迅投字段
收到其他与经营活动有关的现金other_cash_recp_ral_oper_act
经营活动现金流入小计stot_cash_inflows_oper_act
支付给职工以及为职工支付的现金cash_pay_beh_empl
支付的各项税费pay_all_typ_tax
支付其他与经营活动有关的现金other_cash_pay_ral_oper_act
经营活动现金流出小计stot_cash_outflows_oper_act
经营活动产生的现金流量净额net_cash_flows_oper_act
取得投资收益所收到的现金cash_recp_return_invest
处置固定资产、无形资产和其他长期投资收到的现金net_cash_recp_disp_fiolta
投资活动现金流入小计stot_cash_inflows_inv_act
投资支付的现金cash_paid_invest
购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金cash_pay_acq_const_fiolta
支付其他与投资的现金other_cash_pay_ral_inv_act
投资活动产生的现金流出小计stot_cash_outflows_inv_act
投资活动产生的现金流量净额net_cash_flows_inv_act
吸收投资收到的现金cash_recp_cap_contrib
取得借款收到的现金cash_recp_borrow
收到其他与筹资活动有关的现金other_cash_recp_ral_fnc_act
筹资活动现金流入小计stot_cash_inflows_fnc_act
偿还债务支付现金cash_prepay_amt_borr
分配股利、利润或偿付利息支付的现金cash_pay_dist_dpcp_int_exp
支付其他与筹资的现金other_cash_pay_ral_fnc_act
筹资活动现金流出小计stot_cash_outflows_fnc_act
筹资活动产生的现金流量净额net_cash_flows_fnc_act
汇率变动对现金的影响eff_fx_flu_cash
现金及现金等价物净增加额net_incr_cash_cash_equ
销售商品、提供劳务收到的现金goods_sale_and_service_render_cash
收到的税费与返还tax_levy_refund
购买商品、接受劳务支付的现金goods_and_services_cash_paid
处置子公司及其他收到的现金net_cash_deal_subcompany
其中子公司吸收现金cash_from_mino_s_invest_sub
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额fix_intan_other_asset_dispo_cash_payment
报告截止日m_timetag
公告日m_anntime

股本表 (CAPITALSTRUCTURE)

中文字段迅投字段
总股本total_capital
已上市流通A股circulating_capital
自由流通股本free_float_capital（旧版本为freeFloatCapital）
限售流通股份restrict_circulating_capital
变动日期m_timetag
公告日m_anntime

主要指标 (PERSHAREINDEX)

中文字段迅投字段
每股经营活动现金流量s_fa_ocfps
每股净资产s_fa_bps
基本每股收益s_fa_eps_basic
稀释每股收益s_fa_eps_diluted
每股未分配利润s_fa_undistributedps
每股资本公积金s_fa_surpluscapitalps
扣非每股收益adjusted_earnings_per_share
主营收入inc_revenue
毛利润inc_gross_profit
利润总额inc_profit_before_tax
净利润du_profit
归属于母公司所有者的净利润inc_net_profit
扣非净利润adjusted_net_profit
净资产收益率du_return_on_equity
销售毛利率sales_gross_profit
主营收入同比增长inc_revenue_rate
净利润同比增长du_profit_rate
归属于母公司所有者的净利润同比增长inc_net_profit_rate
扣非净利润同比增长adjusted_net_profit_rate
营业总收入滚动环比增长inc_total_revenue_annual
归属净利润滚动环比增长inc_net_profit_to_shareholders_annual
扣非净利润滚动环比增长adjusted_profit_to_profit_annual
加权净资产收益率equity_roe
摊薄净资产收益率net_roe
摊薄总资产收益率total_roe
毛利率gross_profit
净利率net_profit
实际税率actual_tax_rate
预收款营业收入pre_pay_operate_income
销售现金流营业收入sales_cash_flow
资产负债比率gear_ratio
存货周转率inventory_turnover

十大股东/十大流通股东 (TOP10HOLDER/TOP10FLOWHOLDER)

提示

对于公告内披露的十大股东数量大于10条的，我们会保留原始数据，以保持和公司公告信息一致

中文字段迅投字段
公告日期declareDate
截止日期endDate
股东名称name
股东类型type
持股数量quantity
变动原因reason
持股比例ratio
股份性质nature
持股排名rank

股东数 (SHAREHOLDER)

中文字段迅投字段
公告日期declareDate
截止日期endDate
股东总数shareholder
A股东户数shareholderA
B股东户数shareholderB
H股东户数shareholderH
已流通股东户数shareholderFloat
未流通股东户数shareholderOther

获取期权信息

ContextInfo.get_option_detail_data - 获取指定期权品种的详细信息

原型

ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

释义

获取指定期权品种的详细信息

参数

字段名数据类型解释
optioncodestring期权代码,如'10001506.SHO',当填写空字符串时候默认为当前主图的期权品种

返回值dict,字段如下：

字段类型说明
ExchangeIDstr期权市场代码
InstrumentIDstr期权代码
ProductIDstr期权标的的产品ID
OpenDateint发行日期
ExpireDateint到期日
PreClosefloat前收价格
SettlementPricefloat前结算价格
UpStopPricefloat当日涨停价
DownStopPricefloat当日跌停价
LongMarginRatiofloat多头保证金率
ShortMarginRatiofloat空头保证金率
PriceTickfloat最小变价单位
VolumeMultipleint合约乘数
MaxMarketOrderVolumeint涨跌停价最大下单量
MinMarketOrderVolumeint涨跌停价最小下单量
MaxLimitOrderVolumeint限价单最大下单量
MinLimitOrderVolumeint限价单最小下单量
OptUnitint期权合约单位
MarginUnitfloat期权单位保证金
OptUndlCodestr期权标的证券代码
OptUndlMarketstr期权标的证券市场
OptExercisePricefloat期权行权价
NeeqExeTypestr全国股转转让类型
OptUndlRiskFreeRatefloat期权标的无风险利率
OptUndlHistoryRatefloat期权标的历史波动率
EndDelivDateint期权行权终止日
optTypestr期权类型

示例

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  print(ContextInfo.get_option_detail_data('10002235.SHO'))

ContextInfo.get_option_list - 获取指定期权列表

原型

ContextInfo.get_option_list(undl_code,dedate,opttype,isavailable)

释义

获取指定期权列表。如获取历史期权，需先下载过期合约列表

参数

字段名数据类型解释
undl_codestring期权标的代码,如'510300.SH'
dedatestring期权到期月或当前交易日期，"YYYYMM"格式为期权到期月，"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权
opttypestring期权类型，默认值为空，"CALL"，"PUT"，为空时认购认沽都取
isavailablebool是否可交易，当dedate的格式为"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权时，isavailable为True时返回当前可用，为False时返回当前和历史可用

返回值

list，期权合约列表

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	# 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
	data1=C.get_option_list('510300.SH','202101',"CALL")

	# 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约
	data2=C.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",True)

	# 获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)
	data3=C.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",False)

ContextInfo.get_option_undl_data - 获取指定期权标的对应的期权品种列表

原型

ContextInfo.get_option_undl_data(undl_code_ref)

释义

获取指定期权标的对应的期权品种列表

参数

字段名数据类型解释
undl_code_refstring期权标的代码,如'510300.SH'，传空字符串时获取全部标的数据

返回值

指定期权标的代码时返回对应该标的的期权合约列表list

期权标的代码为空字符串时返回全部标的对应的品种列表的字典dict

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):

	print(C.get_option_undl_data('510300.SH')[:30])

ContextInfo.bsm_price - 基于BS模型计算欧式期权理论价格

原型

ContextInfo.bsm_price(optionType,objectPrices,strikePrice,riskFree,sigma,days,dividend)

释义

基于Black-Scholes-Merton模型，输入期权标的价格、期权行权价、无风险利率、期权标的年化波动率、剩余天数、标的分红率、计算期权的理论价格

参数

字段类型说明
optionTypestr期权类型，认购：'C'，认沽：'P'
objectPricesfloat期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格
strikePricefloat期权行权价
riskFreefloat无风险收益率
sigmafloat标的波动率
daysint剩余天数
dividendfloat分红率

返回

提示

  • objectPrices为float时，返回float
  • objectPrices为list时，返回list
  • 计算结果最小值0.0001，结果保留4位小数,输入非法参数返回nan
#encoding:gbk
import numpy as np


def init(ContextInfo):
  pass

def after_init(ContextInfo):
  object_prices=list(np.arange(3,4,0.01));
  #计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格从3元到4元变动过程中期权理论价格序列
  prices=ContextInfo.bsm_price('C',object_prices,3.5,0.03,0.23,15,0)
  print(prices)
  #计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0,标的年化波动率为23%时标的价格为3.51元的平值期权的理论价格
  price=ContextInfo.bsm_price('C',3.51,3.5,0.03,0.23,15,0)
  print(price)

ContextInfo.bsm_iv - 基于BS模型计算欧式期权隐含波动率

原型

ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)

释义 基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率,计算期权的隐含波动率

参数

字段类型说明
optionTypestr期权类型，认购：'C'，认沽：'P'
objectPricesfloat期权标的价格，可以是价格列表或者单个价格
strikePricefloat期权行权价
riskFreefloat无风险收益率
sigmafloat标的波动率
daysint剩余天数
dividendfloat分红率

返回

double

#encoding:gbk
import numpy as np

def init(ContextInfo):
    pass

def after_init(ContextInfo):
    # 计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率
    iv=ContextInfo.bsm_iv('C',3.51,3.5,0.0725,0.03,15)
    print(iv)

获取合约信息

ContextInfo.get_instrument_detail - 根据代码获取合约详细信息

提示

旧版本客户端中，函数名为ContextInfo.get_instrumentdetail；不支持iscomplete参数

原型


ContextInfo.get_instrument_detail(stockcode,iscomplete = Fasle)

释义

根据代码获取合约详细信息

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring标的名称，必须是 'stock.market' 形式
iscompletebool是否获取全部字段，默认为False

返回值

根据stockcode返回一个dict。该字典数据key值有：

名称类型描述
ExchangeIDstring合约市场代码
InstrumentIDstring合约代码
InstrumentNamestring合约名称
ProductIDstring合约的品种ID(期货)
ProductNamestring合约的品种名称(期货)
ProductTypeint合约的类型, 默认-1,枚举值可参考下方说明
ExchangeCodestring交易所代码
UniCodestring统一规则代码
CreateDatestr创建日期
OpenDatestr上市日期（特殊值情况见表末）
ExpireDateint退市日或者到期日（特殊值情况见表末）
PreClosefloat前收盘价格
SettlementPricefloat前结算价格
UpStopPricefloat当日涨停价
DownStopPricefloat当日跌停价
FloatVolumefloat流通股本（注意，部分低等级客户端中此字段为FloatVolumn）
TotalVolumefloat总股本（注意，部分低等级客户端中此字段为FloatVolumn）
LongMarginRatiofloat多头保证金率
ShortMarginRatiofloat空头保证金率
PriceTickfloat最小价格变动单位
VolumeMultipleint合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContractint主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolumeint昨日持仓量
InstrumentStatusint合约停牌状态(<=0:正常交易（-1:复牌）;>=1停牌天数;)
IsTradingbool合约是否可交易
IsRecentbool是否是近月合约
ChargeTypeint期货和期权手续费方式
ChargeOpenfloat开仓手续费(率)
ChargeClosefloat平仓手续费(率)
ChargeTodayOpenfloat开今仓(日内开仓)手续费(率)
ChargeTodayClosefloat平今仓(日内平仓)手续费(率)
OptionTypeint期权类型
OpenInterestMultipleint交割月持仓倍数

提示

字段OpenDate有以下几种特殊值： 19700101=新股, 19700102=老股东增发, 19700103=新债, 19700104=可转债, 19700105=配股， 19700106=配号 字段ExpireDate为0 或 99999999 时，表示该标的暂无退市日或到期日

字段ProductType 对于股票以外的品种，有以下几种值

国内期货市场：1-期货 2-期权(DF SF ZF INE GF) 3-组合套利 4-即期 5-期转现 6-期权(IF) 7-结算价交易(tas) 沪深股票期权市场：0-认购 1-认沽 外盘： 1-100：期货， 101-200：现货, 201-300:股票相关 1：股指期货 2：能源期货 3：农业期货 4：金属期货 5：利率期货 6：汇率期货 7：数字货币期货 99：自定义合约期货 107：数字货币现货 201：股票 202：GDR 203：ETF 204：ETN 300：其他

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_instrumentdetail("000001.SZ")
	print(data)

get_st_status - 获取历史st状态

提示

本函数需要下载历史ST数据(过期合约K线),可通过界面端数据管理 - 过期合约数据下载

原型

get_st_status(stockcode)

释义

获取历史st状态

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，如000004.SZ（可为空，为空时取主图代码）

返回值

st范围字典 格式 {'ST': [['20210520', '20380119']], '*ST': [['20070427', '20080618'], ['20200611', '20210520']]}

示例：

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	print(get_st_status('600599.SH'))

ContextInfo.get_his_st_data - 获取某只股票ST的历史

提示

本函数需要下载历史ST数据(过期合约K线),可通过界面端数据管理 - 过期合约数据下载

原型

ContextInfo.get_his_st_data(stockcode)

释义

获取某只股票ST的历史

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码，'stkcode.market'，如'000004.SZ'

返回值

dict,st历史，key为ST,*ST,PT,历史未ST会返回{}

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	print(C.get_his_st_data('000004.SZ'))

ContextInfo.get_main_contract - 获取期货主力合约

提示

  1. 该函数支持实盘/回测两种模式
  2. 若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据
  3. 历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载

原型

ContextInfo.get_main_contract(codemarket)
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,date="")
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,startDate="",endDate="")

释义

获取当前期货主力合约

参数

字段名数据类型解释
codemarketstring合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF
startDatestring开始日期(可以不写),如20180608
endDatestring结束日期(可以不写),如20190608

返回值

str，合约代码

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	symbol1 = C.get_main_contract('IF00.IF')# 获取当前主力合约

	symbol2 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20190101")# 获取指定日期主力合约

	symbol3 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20181101","20190101") # 获取时间段内全部主力合约

	print(symbol1, symbol2)
	print("="*10)
	print(symbol3)

ContextInfo.get_contract_multiplier - 获取合约乘数

原型

ContextInfo.get_contract_multiplier(contractcode)

释义

获取合约乘数

参数

字段名数据类型解释
contractcodestring合约代码，格式为 'code.market'，例如 'IF1707.IF'

返回值int,表示合约乘数

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	multiplier = C.get_contract_multiplier("rb2401.SF")
	print(multiplier)

ContextInfo.get_contract_expire_date - 获取期货合约到期日

原型

ContextInfo.get_contract_expire_date(codemarket)

释义

获取期货合约到期日

参数

字段名数据类型解释
Codemarketstring合约和市场,如IF00.IF,zn00.SF

返回值str，合约到期日

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_contract_expire_date("IF2311.IF")
	# print(type(data))
	print(data)

ContextInfo.get_his_contract_list - 获取市场已退市合约

原型

ContextInfo.get_his_contract_list(market)

释义

获取市场已退市合约，需要手动补充过期合约列表

参数

字段名数据类型解释
marketstring市场,SH,SZ,SHO,SZO,IF等

返回值

list,合约代码列表

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):

	print(C.get_his_contract_list('SHO')[:30])

获取除复权信息

ContextInfo.get_divid_factors - 获取除权除息日和复权因子

原型

ContextInfo.get_divid_factors(stock.market)

释义

获取除权除息日和复权因子

参数

字段名数据类型解释
stock.marketstring股票代码.市场代码，如 '600000.SH'

返回值

dict

key:时间戳，

value:list[每股红利,每股送转,每股转赠,配股,配股价,是否股改,复权系数]

输入除权除息日非法时候返回空dict，合法时返回输入日期的对应的dict，不输入时返回查询股票的所有除权除息日及对应dict

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	Result = C.get_divid_factors('600000.SH')
	print(Result)

获取指数权重

ContextInfo.get_weight_in_index - 获取某只股票在某指数中的绝对权重

原型

ContextInfo.get_weight_in_index(indexcode, stockcode)

释义

获取某只股票在某指数中的绝对权重

参数

字段名数据类型解释
indexcodestring指数代码，格式为 'stockcode.market'，例如 '000300.SH'
stockcodestring股票代码，格式为 'stockcode.market'，例如 '600004.SH'

返回值

float：返回的数值单位是 %，如 1.6134 表示权重是 1.6134%

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	data = C.get_weight_in_index('000300.SH', '000002.SZ')
	print(data)

获取成分股信息

ContextInfo.get_stock_list_in_sector - 获取板块成份股

原型

ContextInfo.get_stock_list_in_sector(sectorname, realtime)

释义

获取板块成份股，支持客户端左侧板块列表中任意的板块，包括自定义板块

参数

字段名数据类型解释
sectornamestring板块名，如 '沪深300'，'中证500'，'上证50'，'我的自选'等
realtime毫秒级时间戳实时数据的毫秒级时间戳

返回值

list：内含成份股代码，代码形式为 'stockcode.market'，如 '000002.SZ'

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
def handlebar(C):
	print(C.get_stock_list_in_sector('上证50'))

获取交易日信息

注意

  1. 该函数只能在after_init;handlebar运行

ContextInfo.get_trading_dates - 获取交易日信息

原型

ContextInfo.get_trading_dates(stockcode,start_date,end_date,count,period='1d')

释义

ContextInfo.get_trading_dates(stockcode,start_date,end_date,count,period='1d')

参数

字段名数据类型解释
stockcodestring股票代码,缺省值''默认为当前图代码，如:'600000.SH'
start_datestring开始时间，缺省值''为空时不使用，如:'20170101','20170101000000'
end_datestring结束时间，缺省值''默认为当前bar的时间，如:'20170102','20170102000000'
countintK线个数，必须大于0，取包括end_date往前的count个K线，start_date不为空时此值无效，写为1即可
periodstringk线类型,'1d':日线,'1m':分钟线,'3m':三分钟线,'5m':5分钟线,'15m':15分钟线,'30m':30分钟线,'1h':小时线,'1w':周线,'1mon':月线,'1q':季线,'1hy':半年线,'1y':年线

返回值

list:K线周期（交易日）列表 period为日线时返回如['20170101','20170102',...]样式 其它返回如['20170101010000','20170102020000',...]样式

示例

# coding:gbk
def init(C):
	pass
def after_init(C):
    print(C.get_trading_dates('600000.SH','','',30,'1d'))
def handlebar(C):
	pass
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