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获取基金数据

此函数被设计为只支持单一基金查询，用于获取详细的股票信息。该函数可以让您接收关于特定基金的深度信息，包括但不限于其涨跌停价格、上市日期、退市日期以及期权到期日等重要数据。这将为您提供详尽的信息，以便更好地理解并分析股票的历史和现状。

调用方法

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_instrument_detail(stock_code)

参数

字段类型说明
stock_codestring合约代码

返回值

  • 字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None
字段类型说明
ExchangeIDstr合约市场代码
InstrumentIDstr合约代码
ProductIDstr合约的品种ID(期货)
ProductNamestr合约的品种名称(期货)
CreateDatestr上市日期(期货)
OpenDatestrIPO日期(股票)
ExpireDateint退市日或者到期日
PreClosefloat前收盘价格
SettlementPricefloat前结算价格
UpStopPricefloat当日涨停价
DownStopPricefloat当日跌停价
FloatVolumefloat流通股本
TotalVolumefloat总股本
LongMarginRatiofloat多头保证金率
ShortMarginRatiofloat空头保证金率
PriceTickfloat最小价格变动单位
VolumeMultipleint合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContractint主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolumeint昨日持仓量
InstrumentStatusint合约已停牌日期（停牌第一天值为0，第二天为1，以此类推。注意，正常交易的股票该值也是0）获取股票停牌状态参考get_full_tick在新窗口打开 openInt字段在新窗口打开
IsTradingbool合约是否可交易
IsRecentbool是否是近月合约
# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
code_detail = xtdata.get_instrument_detail('159733.SZ')
print(code_detail)

ETF申赎清单

提示

  1. 使用前需要调用xtdata.download_etf_info()下载数据
  2. VIP 权限数据在新窗口打开

调用方法


from xtquant import xtdata

xtdata.get_etf_info()

参数

None

返回值

一个多层嵌套的dict

现金替代标志：

  • 深市ETF的成分股现金替代标记取值范围

    • 0 = 禁止现金替代（必须有证券）
    • 1 = 可以进行现金替代（先用证券，证券不足时差额部分用现金替代）
    • 2 = 必须用现金替代

  • 沪市ETF的成分股现金替代标记取值范围

    • 0 = 沪市不可被替代
    • 1 = 沪市可以被替代
    • 2 = 沪市必须被替代
    • 3 = 深市退补现金替代
    • 4 = 深市必须现金替代
    • 5 = 成份证券退补现金替代
    • 6 = 成份证券必须现金替代
    • 7 = 港市退补现金替代
    • 8 = 港市必须现金替代

是否需要公布IOPV:

  • 0: 否
  • 1: 是

申购的允许情况:

  • 0: 否
  • 1: 是

赎回的允许情况:

  • 0: 否
  • 1: 是
from xtquant import xtdata

xtdata.download_etf_info()

all_etf_info = xtdata.get_etf_info()

print(list(all_etf_info.keys())[:20]) # 打印第一层key

target_etf_info = all_etf_info["510050.SH"]

print(target_etf_info.keys()) # 打印第二层key

data = target_etf_info["成份股信息"]

print(data[:10]) # 打印成份股信息

基金份额参考净值

函数是一个特定于Python的内部函数，它旨在获得基金的份额参考净值（IOPV - Indicative Optimized Portfolio Value）。使用此函数，可以轻松获取ETF（交易型开放式指数基金）当前的估算净值，帮助投资者了解基金及其底层资产的实时价值，从而进行更准确的投资决策。

调用方法

get_etf_iopv(stock_code)

参数

字段类型说明
stock_codestring合约代码

返回值

  • IOPV, 基金份额参考净值
# coding:gbk
def init(C):
	pass
	
def handlebar(C):
	print(get_etf_iopv("510050.SH"))

基金实时申赎数据

提示

  1. 通过指定period为etfstatistics获取该数据
  2. 该数据为VIP 权限数据在新窗口打开
  3. 获取时需要先通过subscribe_quote在新窗口打开进行订阅

原生python

调用方法

from xtquant import xtdata
xtdata.download_history_data(stock, 'etfstatistics', start_time, end_time, incrementally = True)
data = xtdata.get_market_data_ex([], stock_list, period = 'etfstatistics', start_time = "", end_time = "")

参数 除period参数需指定为 etfstatistics 外，其余参数于 get_market_data_ex 函数一致

返回值

分两种，当使用gmd_ex函数获取时:

  • 一个{stock_code:pd.DataFrame}结构的dict对象，其中pd.DataFrame的结构为：
    • index: 自增序列,int类型值
    • columns: ['time', '申购笔数', '申购数量', '申购金额', '赎回笔数', '赎回数量', '赎回金额']

当使用callback函数时：

  • 一个{stock_code:[{field1:values1,field2:values2,...}]}的dict嵌套对象

示例

import datetime
from xtquant import xtdata
from datetime import datetime

start_time = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
end_time = ''
print('start_time:', start_time, ' end_time:', end_time)
stock_list = ['159001.SZ', '159003.SZ', '159005.SZ', '159150.SZ', '159306.SZ', '159309.SZ', '159502.SZ']
for stock in stock_list:
    '''下载etf实时申赎信息'''
    xtdata.download_history_data(stock, 'etfstatistics', start_time, end_time, incrementally = True)
    print('download finished ' + stock)

data = xtdata.get_market_data_ex([], stock_list, 'etfstatistics', start_time, end_time, -1)
# 打印"159001.SZ"最后5条数据
print(data["159001.SZ"].iloc[-5:])


def f(data):
  print(data)

for i in stock_list:
    xtdata.subscribe_quote(i,period="etfstatistics",callback=f)

获取场内基金tick数据

要获取场内基金的tick数据，您需要先进行数据订阅subscribe_quote以获取最新的tick数据。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这两个函数的组合可以帮助您获取即时和历史的场内基金数据，使您能够对市场情况有更全面、准确的了解，并帮助您做出更明智的投资决策。

调用方法

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')
# 获取指定合约历史行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

  • xtdata.subscribe_quote
字段类型说明
stock_codestr股票代码
start_timestr开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss
end_timestr结束时间
countint数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个
periodstr周期 分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"
  • xtdata.get_market_data_ex
参数名称类型描述
field_listlist表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
stock_listlist合约代码列表
periodstr数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
start_timestr开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
end_timestr结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
countint数据最大个数。-1表示不做个数限制
dividend_typestr复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
fill_databool停牌填充方式

返回值

  • period为1m 5m 1dK线周期时
    • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
    • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
    • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
  • period为tick分笔周期时
    • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
    • stock1, stock2, ... ：合约代码
    • value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列
# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote('513330.SH', period='tick', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data('513330.SH', 'tick', '20231026093000', '20231026150000')
# 获取指定合约历史行情
tick_data = xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=['513330.SH'], period='tick', start_time='', end_time='20231026150000', count=10, dividend_type='none', fill_data=True)
print(tick_data)

基金列表

函数可以实时获取上市的场内基金、ETF（交易所交易基金）以及LOF（Listed Open-end Fund，列出的开放式基金）的列表。这个功能能帮助投资者了解当前上市并且可交易的基金合约，提供最新的数据支持，从而进行更精准的投资决策。

调用方法

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)

参数

字段类型说明
sector_namestr板块名

返回值

  • list：内含成份股代码，代码形式为 'stockcode.market'，如 ['159659.SZ', '513330.SH']
# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
ret_sector_data = get_stock_list_in_sector('沪深基金') [:10]
print(ret_sector_data)
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