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前言

在本教程中，我们将直奔主题，避免无关紧要的内容。我们的目标是确保您能够顺利完成QMT的初次安装和配置，并成功运行您的第一个策略。跟着教程的步骤走，我们会尽量确保在您首次使用过程中，减少遇到任何非预期问题的可能性。

教程将分为如下部分：

一、注册申请

券商 QMT 与投研端的区别：

  1. 券商 QMT 侧重于交易，使用需跟券商申请
  2. 投研端侧重于策略研究，使用需在投研网站注册购买

券商 QMT 申请

券商 QMT 需要跟对应券商申请，每家券商有各自不同的要求，具体可参考： 券商支持 QMT 的列表（含资金门槛)在新窗口打开

投研端购买

登录注册投研网站在新窗口打开，购买对应投研产品即可。

需注意的是，微信登录用户，一定要绑定手机号，设置好密码，这是客户端登录的基础。

二、下载安装

下载

券商 QMT 的下载地址

开通权限后，可向自己的券商客户经理咨询。

投研端的下载地址

登录投研网站在新窗口打开后，在用户中心在新窗口打开可以看到下载中心，在这里付费用户可以下载到投研端正式版，非付费用户将看到试用版，而且存在一定差异，不影响核心功能体验。

安装

提示

视频安装教程视频讲解在新窗口打开

  1. 双击打开安装包，点击下一步
  2. 阅读并同意后点击下一步
  3. 点击浏览选择安装目录。请不要安装在C盘，选择完路径后点击安装 安装
  4. 安装完成后选择创建快捷方式，点击下一步
  5. 点击完成，结束安装

在安装 QMT 软件时，请不要安装在C盘，以避免因权限问题导致的使用问题。

若是只能安装到C盘，请在启动时选择以管理员权限启动。

权限问题可能导致（非必现）

  1. 设置不生效
  2. 数据下载无法写入文件

安装目录的几个关键文件夹

bin. x64 主文件夹

{安装目录}\/bin.x64

右键点击客户端启动的快捷方式，点击打开文件所在的位置，可以进入bin.x64 主文件夹，在这个文件有下载的 Python 库、软件启动程序。

datadir 数据文件夹

{安装目录}/datadir

在安装目录，即 bin.x64 主文件夹的上一级文件夹，我们可以找到datadir数据文件夹，下载的数据文件都在这里。

log 日志所在文件夹

{安装目录}/userdata/log

日志文件是最常用的，你要记住，出了问题，技术同事最快的方式就是通过日志给你进行检查。

  • XtClient_20210922. log - 客户端常规日志
  • XtClient_Formula_20210922. log - 策略运行日志
  • XtClient_FormulaOutput. log - 策略输出日志
  • XtClient_PerformanceFile_20210922. log - 客户端流程节点日志

三、通信设置

基础操作

行情主站与历史数据相关；

交易中心与全推数据有关，包括涨幅、全推数据等

右上角全推行情，设置为五档行情。

部分未升级的券商 QMT，因市场状态服务器未选择迅投相关服务器，会导致：

注意

  1. 下载不到过期合约列表
  2. 交易日列表缺失，导致数据下载问题

以上问题的解决方案，务必选择带迅投字样的交易/行情服务器。

四、登录

基础操作

券商QMT

  1. 一定选择行情+交易，确保功能完善。
  2. 不要勾选【极简模式】

投研端

  1. 一定选择登录按钮，确保功能完善。
  2. 不要勾选【交易通】

账号密码

券商 QMT

券商QMT，使用券商给你的账号密码

投研端

投研端，使用注册投研网站的手机号和密码

  1. 界面没有行情、没有回测、没有交易等情况

以上情况都请退出，切换到行情+交易/登录，再重新登录。

五、下载 Python 库

基础操作

  1. 首次下载软件后的第一件事情，就是下载 Python 库，

  2. 注意，该 Python 库与您本地已经安装的没有任何关系，也不要将地址指向已经安装好的Python，并不能产生作用。

  3. 下载完成后，需要重启生效

  4. 请不要在盘中操作，会限速，下载速度较慢。

  1. 报错带有pandas相关的，多半是Python库的问题。

解决方案

  1. 关闭软件，通过任务管理器确认所有QMT相关的进程已经退出，然后重启软件
  2. 如果问题仍然存在，删除安装目录下/bin.x64下的Lib文件夹 ，然后重新下载python库

六、行情设置

基础操作

  1. 登录后，首先确认行情是否连接, 点击行情按钮并检查行情连接状态

  1. 点击行情，切换行情选择，如果状态显示连接，并且行情数据有显示，则连接正常。

  1. 板块列表界面无行情或数据不更新，一般是行情或交易中心连接失败

解决方案

  1. 如果没有在策略运行，切换一次行情和交易中心
  2. 如果有策略在运行，停止策略并重启客户端
  1. 这么多行情站点如何进行选择？

解决方案

VIP用户建议优先连接VIP站点，数据更全，带宽更充裕；非VIP用户选择自己延迟低的站点连接即可

券商 QMT 修改 VIP 行情账号

请参考修改账号的教程在新窗口打开

七、数据下载

提示

  1. 本地数据是系统运行策略与计算指标的基础，因此做好历史数据补充非常重要
  2. 视频教程链接：数据下载的视频教程在新窗口打开

基础操作

手动下载历史数据

在软件界面上，点击右下角行情按钮，进入行情界面，点击标签进入对应功能。

我们以下载行情数据为例：

  1. 下载K线数据的步骤

    1. 点击右下角行情按钮
    2. 点击历史数据下载标签
    3. 点击数据选项下拉框，选择K线数据（如要下载其他数据，如分笔数据/财务数据等清在下拉框选择对应按钮）
    4. 选择要下载的数据范围和数据周期
    5. 点击补充按钮开始下载

界面下载历史数据

自动下载历史数据

  1. 自动下载历史数据的步骤：

    1. 点击右下角行情按钮
    2. 点击调度任务标签
    3. 点击新增方案
    4. 输入【自定义】的方案名称，并点击确认 定时下载1
    5. 点击【右侧】增加下载任务
    6. 在【方案设置左侧】数据下拉框选择下载的数据类目，一个下载方案中可以有多个下载任务
    7. 在板块列表选择要下载的板块
    8. 在【方案设置右侧】选择数据下载范围，并点击确定 定时下载1
    9. 在调度任务界面选择需要定时下载的选项【推荐在盘后下载，例如16：00】
    10. 点击应用按钮，即可完成自动下载历史数据的设置 定时下载1

通过python下载历史数据

参考链接：download_history_data的使用方法在新窗口打开

  1. 下载历史过期合约提示下载失败

解决方案

  1. 部分券商服务器不支持下载此数据，需要将行情和交易服务器都切换到带【迅投】字样的服务器
  1. 下载数据速度慢/数据少

解决方案

  1. 目前券商用户激增给迅投服务器带来了巨大的带宽压力，为了大部分客户能够正常使用，因此我们不得不对普通权限用户进行限速/限量，如果对数据的下载速度/数据量有需求，可以在官网购买[VIP权限]进行解锁
  1. 界面显示【下载完成】后还是没有数据

解决方案

  1. 切换行情服务器重置链接状态，再次进行下载

八、策略指标

基础操作

新建策略

  1. 在【我的】主页，点击新建策略按钮
  2. 点击【pyhton策略】模型
  3. 会弹出一个策略编辑器框 【新建策略文件】
  4. 编辑完点击【编译】按钮
  5. 关闭策略编辑器新建策略rzrk

导入策略

券商 QMT：1. 点击进入【模型研究】界面 2. 右键 -> 选择本地. rzrk导入 导入rzrk文件

投研端：1. 点击【行情】界面,选择模型 2. 右键 -> 选择本地. rzrk导入 导入rzrk文件

策略在副图作为指标运行

在主图上双击策略 VBA策略可以直接输出图像 副图VBA

策略指标选股

操作流程

  1. 在行情界面双击【板块】打开股票列表界面，在股票列表界面【右键】打开选项菜单,选择【添加自定义指标】 指标选股

  2. 在弹窗中选择要添加的【策略文件】，【指标】，【周期】，【复权方式】，在左侧选择 【策略文件】后，需要在右侧选择具体的【指标】

提示

选股时的复权方式要与自己实际看盘时的复权方式一致

指标选股

  1. 如需要【盘中实时选股】，需要在添加完【指标】后，右键指标名称，在选项框中选择【刷新设置】 指标选股
  2. 在弹窗中点击勾选【自动刷新】按钮，如果指标名称变成【绿色】则表示设置成功 指标选股

  1. 策略在主图无输出

解决方案

  1. VBA策略:

    1. 变量没有用 : 输出
    2. 策略内有报错或者计算空值

  2. python策略:

    1. 策略内没有调用画图函数

九、策略回测

参考视频教程内置python回测在新窗口打开

十、策略实盘

账号区分

所谓实盘，其实也分为两种：模拟仿真账户和真实资金账户。

模拟仿真账户：投研网站提供的账户，账户自动绑定到对应账号的投研端中，登录即可看到。登录投研网站在新窗口打开

真实资金账户：即券商提供给你的资金账户，存入真实资金的。该账号只能联系券商获取

基础操作

交易账号登录

操作流程如下图：

交易账号登录

策略交易运行

操作流程：

  1. 点击界面上的【模型交易】按钮，进入策略设置界面

  2. 在左侧策略文件列表中，选择要进行交易的【策略】

  3. 在弹窗中选择【主图代码】，【账号类型】，【账号】，【周期】，特别要说明的是，在实盘交易中，无论选择什么周期，策略都是以tick级进行运行，周期选项只影响非快速下单时的passorder调用 策略交易

  4. 点击【运行模式】栏按钮，选择策略是否对账户进行操作，其中：

    1. 模拟：不下单到设置的账号，只在软件进行信号记录
    2. 实盘：产生实际下单

  5. 点击【操作】栏按钮，即可开始策略交易 策略交易

  1. 策略在实盘模式下，调用下单后不下单

解决方案

  2. 在 passorder 语句后边进行一次print,确保进行了调用
  3. 查看策略信号栏，如果有策略信号，但是没有实际下单到账户，是选错了运行模式
  4. parrorder的快速下单参数设置错误，关于快速下单的说明，参考文档内置python在新窗口打开
  5. 账号是否配置正确
  6. 被柜台拒绝：在界面下方消息提示或执行中任务查看被拒原因
  1. 行情不更新/k线的ohlc值一样

解决方案

  1. 行情订阅超限，非VIP只允许同时存在300个订阅

十一、查看日志

日志对于发现和解决应用程序中的故障和错误非常有帮助。通过记录关键步骤、变量值和异常信息，可以追踪代码执行路径，帮助定位问题所在，便于我们分析。

基础操作

  1. 选中客户端->右键选择【打开文件所在位置】
  2. 实例路径\bin.x64结尾
  3. 【点击箭头】向上退一级目录
  4. 查询【userdata】文件并点击进去
  5. 选择双击【log】文件,对以下文件进行创建副本并压缩文件
  • XtClient_xxx. log - 客户端常规日志
  • XtClient_Formula_xxx. log - 策略运行日志
  • XtClient_FormulaOutput_xxx. log - 策略输出日志
  • XtClient_PerformanceFile_xxx. log - 客户端流程节点日志
  • XtClient_debug_xxx. log - 客户端debug日志 日志目录_log

  1. 日志打开查看后缺失实时记录信息，或日志无法压缩/传输

解决方案

  1. 将日志复制后粘贴到其他文件夹，再进行传输/压缩
  2. 关闭软件后再进行传输/压缩

十二、VIP函数列表

通过GMD系列获取的函数

提示

gmd系列VIP数据都是通过指定period,或stock_list参数进行获取；如无特殊说明，其他参数与gmd函数一致

函数功能原生python内置python备注
获取股票历史涨跌停价格period="stoppricedata"None获取该数据前需要先调用xtdata.download_history_data进行下载，period参数选择"stoppricedata"
股票快照指标period="snapshotindex"None获取时需要先通过subscribe_quote进行订阅
ETF实时申赎period="etfstatistics"None支持下载历史行情，订阅实时行情，period参数需指定为etfstatistics，
获取股票资金流向数据period="transactioncount1d" 或者 "transactioncount1m"period="transactioncount1d" 或者 "transactioncount1m"获取该数据前需要先调用xtdata.download_history_data进行下载，period参数选择""transactioncount1d" 或者 "transactioncount1m"
订单流数据period = "orderflow1m"等period = "orderflow1m"等获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据，订单流数据仅提供orderflow1m周期数据下载，其他周期的订单流数据都是通过1m周期合成的，该数据支持订阅
问董秘文本数据period='interactiveqa'period='interactiveqa'获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
北向资金流数据品种需指定为 'FFFFFF.SGT' # 北向资金代码；period需指定为 northfinancechange1m 等见其他VIP函数表获取前需要进行下载，不支持订阅
行业指数数据stock_list指定为['xxxxxx.BKZS']stock_code指定为['xxxxxx.BKZS']各行业指数代码参考客户端界面,如SW1农林牧渔为 '260000.BKZS'
商品市场指数stock_list指定为['xxxxxx.BKZS']stock_code指定为['xxxxxx.BKZS']各商品板块指数代码参考客户端界面,如商品市场指数为 '290000.BKZS'
历史主力合约数据period = "historymaincontract"见下表原生：获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract
内置: 通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 过期合约列表
上期所/上期能源五档盘口period = "l2quote"period = "l2quote"支持订阅
期货仓单period = 'warehousereceipt'None获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据,period = 'warehousereceipt'
期货席位period='futureholderrank'None获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据,period='futureholderrank'
现货价格stock_list=["xxxxxxxxxxx.spor"]stock_code=["xxxxxxxxxxx.spor"]获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据,标的范围选择现货指数板块
期货加权指数stock_list = ['xxJQ00.xx']stock_code=["xxJQ00.xx"]获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据,标的范围选择加权品种，支持订阅
交易所公告period='announcement'period='announcement'获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据

其他VIP数据

函数功能原生python内置python备注
获取历史ST数据xtdata.get_his_st_dataContextInfo.get_his_st_data获取前需要先进行下载
获取交易日历xtdata.get_trading_calendarget_trading_calendar内置需要通过界面端 - 节假日数据 - 下载
原生的需要调用xtdata.download_holiday_data()下载
历史主力合约数据见上表C.get_main_contract原生：获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract
内置: 通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 过期合约列表
北向资金流数据通过gmd获取，见上表C.get_north_finance_change使用前需要进行下载，不支持订阅
沪深港通持股数据NoneC.get_hkt_details获取前需要通过界面端 - 港股资金流向数据 - 下载
ETF申赎清单xtdata.get_etf_infoget_etf_info原生: 使用前需要调用xtdata.download_etf_info()下载数据
内置: 通过界面端数据管理 - etf申赎清单下载数据
可转债信息xtdata.get_cb_infoNone获取前需要先用download_cb_data下载可转债信息
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