变量约定 | 迅投知识库

函数命名规则

函数名以 get_ 开头的，表示数据来源于客户端内存
函数名以 query_ 开头的，表示数据是向服务查询

账号类型说明

'FUTURE' - 期货账号
'STOCK' - 股票账号
'CREDIT' - 信用账号
'FUTURE_OPTION' - 期货期权
'STOCK_OPTION' - 股票期权
'HUGANGTONG' - 沪港通
'SHENGANGTONG' - 深港通

symbol_code - 代码表示

迅投代码(symbol_code)是迅投平台统一用于表示交易标的的代码其格式为:交易标的代码.交易所代码,例如深圳证券交易所的平安银行,迅投代码为000001.SZ(不区分大小写)。代码表示可以在迅投研终端的行情列表或者按键精灵中查询。

迅投研终端示例

交易所代码

目前迅投研支持国内12个交易所,12个交易所的代码缩写如下:

交易所名称	迅投简称	显示后缀
上海证券交易所	SH	SH
深圳证券交易所	SZ	SZ
北京证券交易所	BJ	BJ
香港证券交易所	HK	HK
沪港通	HGT	HGT
深港通	SGT	SGT
中国金融期货交易所	IF	CFFEX
上海期货交易所	SF	SHFE
大连商品交易所	DF	DCE
郑州商品交易所	ZF	CZCE
上海国际能源交易中心	INE	INE
广州期货交易所	GF	GFEX

迅投研系统目前支持一站式获取全球多市场数据，详情链接：全球市场数据在新窗口打开

全球行情展示

交易标的代码

交易标的代码是指交易所给出的交易标的代码, 包括股票（如 600000）, 期货（如 rb2011）, 期权（如 10002498）, 指数（如 000001）, 基金（如 510300）等代码。

注意

对于期货合约代码来说，我们仅对market做了简化处理，symbol仍遵守交易所标准命名规则，且严格区分大小写，例如AP401.ZF不能写成ap401.ZF,rb2401.SF不能写成RB2401.SF

symbol示例

市场中文名	市场代码	示例代码	显示后缀	证券简称
上交所	SH	600000.SH	SH	浦发银行
深交所	SZ	000001.SZ	SZ	平安银行
北交所	BJ	830779.BJ	BJ	武汉蓝电
中金所	IF	IC2311.IF	CFFEX	中证 500 指数 2023 年 11 月期货合约
上期所	SF	rb2311.SF	SHFE	螺纹钢 2023 年 11 月期货合约
大商所	DF	m2311.DF	DCE	豆粕 2023 年 11 月期货合约
郑商所	ZF	FG305.ZF	CZCE	玻璃 2023 年 5 月期货合约
上海国际能源交易中心	INE	sc2311.INE	INE	原油 2023 年 11 月期货合约
广期所	GF	lc2405.GF	GFEX	碳酸锂 2024 年 05 月期货合约
上证期权	SHO	10005334.SHO	SH	50ETF购12月2650
深证期权	SZO	90002114.SZO	SZ	深证100ETF沽12月2700
板块指数	BKZS	290001.BKZS	BKZS	工业品期货板块指数

期货主力连续合约

仅支持回测模式下交易，期货主力连续合约为量价数据的简单拼接，未做平滑处理，如rb00.SF螺纹钢主连合约，其他[主连合约代码请参考](期货数据 | 迅投知识库 (thinktrader.net))

期货加权连续合约

仅支持回测模式下交易，期货加权连续合约为迅投按照一定规则加权合成的连续合约，相比主力连续合约更加平滑,如rbJQ00.SF,其他[加权合约代码参考](期货数据 | 迅投知识库 (thinktrader.net))

mode - 模式选择

迅投研终端中，策略可以以四种模式运行，分别为调试运行模式，回测模式,模拟信号模式,实盘交易模式，模式需要在运行策略时手动选择

调试运行模式

调试运行模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的运行，该模式下策略会以实时行情进行运算，但迅投研终端不会记录交易信号 迅投研终端示例

回测模式

回测模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的回测，该模式下策略会以右侧栏设定的回测周期推进行情进行运算，回测模式下，发生的交易会被记录在回测结果页面迅投研终端示例

模拟信号模式

模拟信号模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击右侧圆形按钮选择模拟，点击三角形运行按钮后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder)不会产生实际交易，仅会记录交易信号在下方的策略信号栏中 迅投研终端示例

实盘交易模式

实盘交易模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击右侧圆形按钮选择实盘，点击三角形运行按钮后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder)会对账户实际下单，同时交易信号会记录在下方的策略信号栏中 迅投研终端示例

ContextInfo - 上下文对象

ContextInfo.start/ContextInfo.end - 回测开始/结束时间

注意

一、此属性只在回测模式生效；

二、仅在init中设置生效，应在init中设置完毕；

三、缺省值为策略编辑界面设定的回测时间范围；

四、回测起止时间也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准；

五、结束时间小于等于开始时间则计算范围为空。

释义

可通过此属性设定回测开始/结束的时间,以%Y-%m-%d %H:%M:%S格式传入

原型

ContextInfo.start # 回测开始时间属性
ContextInfo.end # 回测结束时间属性

返回值none

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
	ContextInfo.start = "2017-01-01 00:00:00"# 回测开始时间为 2017-01-01
	ContextInfo.end = "2020-01-01 00:00:00"# 回测结束时间为 2020-01-01
def handlebar(ContextInfo):
	# 打印输出当前回测时间
	print(timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos), "%Y-%m-%d %H%M%S"))

2017-01-03 103000
2017-01-03 113000
2017-01-03 140000
2017-01-03 150000
2017-01-04 103000
2017-01-04 113000
2017-01-04 140000
2017-01-04 150000
2017-01-05 103000
2017-01-05 113000
...

ContextInfo.capital - 设定回测初始资金

注意

此函数只支持回测模式。回测初始资金也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准。

释义设定回测初始资金，支持读写，默认为 1000000

原型

ContextInfo.capital = 10000000 # 设定ContextInfo.capital 值为10000000

返回值float类型的数值，代表当前策略设定的回测金额

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    ContextInfo.capital = 10000000
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.capital)

ContextInfo.period - 获取当前周期

释义获取当前周期，即基本信息中设置的默认周期，只读

原型

ContextInfo.period

返回string,返回值含义:

值	含义
'1d'	日线
'1m'	1分钟线
'3m'	3分钟线
'5m'	5分钟线
'15m'	15分钟线
'30m'	30分钟线
'1h'	小时线
'1w'	周线
'1mon'	月线
'1q'	季线
'1hy'	半年线
'1y'	年线

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.period)

1d

ContextInfo.barpos - 获取当前运行到 K 线索引号

释义

获取主图当前运行到的 K 线索引号，只读，索引号从0开始

原型

ContextInfo.barpos

返回值int类型值,代表着当前K线的索引号

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.barpos)

ContextInfo.time_tick_size - 获取当前图 K 线数目

释义

获取当前图 K 线bar的数量，只读

原型

ContextInfo.time_tick_size

返回值int

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.time_tick_size)

ContextInfo.stockcode - 获取当前图代码

释义

获取当前主图代码，只读

原型

ContextInfo.stockcode

返回值string：对应主图代码

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.stockcode)

ContextInfo.market - 获取当前主图市场

释义

获取当前主图市场，只读

原型

ContextInfo.market

返回值string：对应主图市场

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.market)

SH
SH
SH
SH
SH
...

ContextInfo.dividend_type - 获取当前主图复权处理方式

释义

获取当前主图复权处理方式

原型

ContextInfo.dividend_type

返回值string，返回值含义：

值	含义
'none'	不复权
'front'	向前复权
'back'	向后复权
'front_ratio'	等比向前复权
'back_ratio'	等比向后复权

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.dividend_type)

front_ratio
front_ratio
front_ratio
front_ratio
front_ratio
...

ContextInfo.benchmark - 获取回测基准标的

注意

该属性只在回测模式可用

释义获取回测基准的代码，只读

原型

ContextInfo.benchmark

返回值string

示例

# coding:gbk
def init(ContextInfo):
    pass
def handlebar(ContextInfo):
    print(ContextInfo.benchmark)

000300.SH
000300.SH
000300.SH
000300.SH
000300.SH
...

ContextInfo.do_back_test - 表示当前是否为回测模式

释义

表示当前是否为回测模式，只读，默认值为 False

原型

ContextInfo.do_back_test

返回值bool

# 函数命名规则

# 账号类型说明

# symbol_code - 代码表示

# 交易所代码

# 交易标的代码

# symbol示例

# 期货主力连续合约

# 期货加权连续合约

# mode - 模式选择

# 调试运行模式

# 回测模式

# 模拟信号模式

# 实盘交易模式

# ContextInfo - 上下文对象

# ContextInfo.start/ContextInfo.end - 回测开始/结束时间

# ContextInfo.capital - 设定回测初始资金

# ContextInfo.period - 获取当前周期

# ContextInfo.barpos - 获取当前运行到 K 线索引号

# ContextInfo.time_tick_size - 获取当前图 K 线数目

# ContextInfo.stockcode - 获取当前图代码

# ContextInfo.market - 获取当前主图市场

# ContextInfo.dividend_type - 获取当前主图复权处理方式

# ContextInfo.benchmark - 获取回测基准标的

# ContextInfo.do_back_test - 表示当前是否为回测模式